在统计中,关联结构 (copula) 可被看视为是多变量分配家族的相关连结构。家族中的每一个分配是透过将两个或多个单变量分配相黏合 (gluing) 而构成的。关联结构可以应用在各种模拟问题上 – 例如金融建模。
在 NAG Fortran 算法库 第 23 版中,我们新增加了 Gaussian 与 Student's t 的关联结构,我们现在有以下各种的关联结构:
Clayton/Cook-Johnson bivariate (g05ref), Frank bivariate (g05rff), Plackett (g05rgf), Clayton/Cook-Johnson (g05rhf), Frank (g05rjf), Gumbel-Hougaard (g05rkf)。
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